Μοντέλα Ομαλής Μετάβασης Παλινδρόμησης σε Πάνελ (Panel Smooth Transition Regression - PSTR)
Τα μοντέλα Ομαλής Μετάβασης Παλινδρόμησης σε Πάνελ (PSTR) μοντελοποιούν μη γραμμικές σχέσεις σε πάνελ, όπου οι συντελεστές μεταβαίνουν ομαλά (αντί για απότομα) μεταξύ καθεστώτων καθώς μια μεταβλητή μετάβασης διασχίζει κατώφλια. Παρουσιάστηκαν από τους Gonzalez et al. (2005) και επεκτείνουν τα μονομεταβλητά μοντέλα αυτοπαλινδρόμησης ομαλής μετάβασης (STAR) σε πάνελ, συλλαμβάνοντας σταδιαίες μεταβολές στην οικονομική συμπεριφορά. Αυτή η προσέγγιση είναι ρεαλιστική όταν το κόστος προσαρμογής προκαλεί ομαλές (όχι ξαφνικές) αλλαγές καθεστώτων.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/panel-smooth-transition-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Διαδραστικά Σταθερά ΑποτελέσματαΟικονομετρία↔ compare
- Threshold Panel VARΟικονομετρία↔ compare
- VAR με Επαυξη Παραγόντων και Χρονομεταβαλλόμενες ΠαραμέτρουςΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →