Μοντέλο Εύρωστου Αυτοπαλινδρομικού Διανύσματος (Robust VAR)

Το μοντέλο Robust VAR επεκτείνει το κλασικό πλαίσιο Αυτοπαλινδρομικής Διανύσματος αντικαθιστώντας την εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων με εύρωστους εκτιμητές — όπως οι εκτιμητές Μ ή οι μέθοδοι βάσει διάμεσου — για να μειωθεί η επίδραση ακραίων τιμών, δομικών ρήξεων και κρούσεων με βαριές ουρές που είναι συχνές σε χρηματοοικονομικές και μακροοικονομικές χρονοσειρές.