Έλεγχος DF-GLS: Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας Dickey-Fuller με Αποτάση GLS
Ο έλεγχος DF-GLS, που εισήχθη από τους Elliott, Rothenberg, και Stock (1996), είναι μια τροποποιημένη διαδικασία επαυξημένου Dickey-Fuller που εφαρμόζει αποτάση με γενικευμένα ελάχιστα τετράγωνα (GLS) πριν από την τυπική παλινδρόμηση μοναδιαίας ρίζας. Αφαιρώντας τις ντετερμινιστικές συνιστώσες υπό μια τοπική εναλλακτική υπόθεση και όχι υπό τη μηδενική υπόθεση, ο έλεγχος επιτυγχάνει σχεδόν βέλτιστη ισχύ για την ανίχνευση στασιμότητας σε χρονοσειρές, καθιστώντας τον τον προτιμώμενο έλεγχο μοναδιαίας ρίζας στην εφαρμοσμένη οικονομετρία όταν υπάρχει τάση ή σταθερός όρος.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Δοκιμή μονάδας ρίζας Augmented Dickey-Fuller (ADF)Οικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Ελάχιστης Βέλτιστης Μοναδιαίας Ρίζας ERSΟικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Στάσιμοτητας KPSSΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →