Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας Zivot-Andrews με μία Διαρθρωτική Αλλαγή
Ο έλεγχος Zivot-Andrews (ZA), που εισήχθη από τους Eric Zivot και Donald Andrews το 1992, είναι ένας διαδοχικός έλεγχος μοναδιαίας ρίζας που επιτρέπει μία μόνο διαρθρωτική αλλαγή σε άγνωστη ημερομηνία. Επεκτείνει το πλαίσιο του επαυξημένου Dickey-Fuller επιλέγοντας ενδογενώς το σημείο αλλαγής που παρέχει την ισχυρότερη ένδειξη κατά της μηδενικής υπόθεσης της μοναδιαίας ρίζας, καθιστώντας τον ιδιαίτερα χρήσιμο για μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές χρονοσειρές που ενδέχεται να έχουν διαταραχθεί από γεγονότα όπως αλλαγές πολιτικής, χρηματοπιστωτικές κρίσεις ή διαταραχές προσφοράς.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Δοκιμή μονάδας ρίζας Augmented Dickey-Fuller (ADF)Οικονομετρία↔ compare
- Έλεγχος Μονάδας Ρίζας Lee-Strazicich LM με Δύο Διαρθρωτικές ΑλλαγέςΟικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή μοναδιαίας ρίζας Lumsdaine-Papell με δύο δομικά διαλείμματαΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →