Δειγματοληψία Gibbs
Η δειγματοληψία Gibbs είναι ένας αλγόριθμος Markov chain Monte Carlo (MCMC) που προσεγγίζει μια πολυδιάστατη οπίσθια κατανομή (posterior distribution) αντλώντας επαναληπτικά κάθε παράμετρο από την πλήρη υπό συνθήκη κατανομή της (full conditional distribution), δεδομένων όλων των άλλων παραμέτρων και των δεδομένων. Επειδή κάθε άντληση είναι ακριβής από μια υπό συνθήκη κατανομή — και όχι μια πρόταση που μπορεί να απορριφθεί — ο δειγματολήπτης είναι αποδοτικός όταν αυτές οι υπό συνθήκη κατανομές είναι διαθέσιμες σε κλειστή μορφή.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+23 more
Πηγές
- Geman, S. & Geman, D. (1984). Stochastic relaxation, Gibbs distributions, and the Bayesian restoration of images. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 6(6), 721-741. DOI: 10.1109/TPAMI.1984.4767596 ↗
- Gelfand, A. E. & Smith, A. F. M. (1990). Sampling-based approaches to calculating marginal densities. Journal of the American Statistical Association, 85(410), 398-409. DOI: 10.1080/01621459.1990.10476213 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Gibbs Sampling Markov Chain Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/el/bayesian/gibbs-sampling
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μπεϋζιανή ΠαλινδρόμησηΜπεϋζιανή Στατιστική↔ compare
- Μοντε Κάρλο ΧαμιλτονιανήςΜπεϋζιανή Στατιστική↔ compare
- Ιεραρχική Μπεϋζιανή ΣυμπερασματολογίαΜπεϋζιανή Στατιστική↔ compare
- Αλυσίδες Markov Monte Carlo (MCMC)Μπεϋζιανή Στατιστική↔ compare
- Βαριασιακή ΣυμπερασματολογίαΜπεϋζιανή Στατιστική↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →