Εύρωστη Δειγματοληψία Gibbs

Η εύρωστη δειγματοληψία Gibbs είναι μια στρατηγική Monte Carlo αλυσίδας Markov που συνδυάζει τον δειγματολήπτη Gibbs κατά συντεταγμένη με κατανομές με βαριές ουρές ή ανθεκτικές σε ακραίες τιμές προδιαγραφές μοντέλων — συνηθέστερα πιθανοφάνειες Student-t — ώστε η συμπερασματολογία της εκ των υστέρων κατανομής να μην παραμορφώνεται από ακραίες παρατηρήσεις. Επιτυγχάνει ευρωστία μέσω επαύξησης δεδομένων: κάθε παρατήρηση λαμβάνει ένα λανθάνον βάρος διακύμανσης που υποβαθμίζει αυτόματα τις ακραίες τιμές κατά τη διάρκεια κάθε σάρωσης δειγματοληψίας.