Robuste Kovarianzschätzung (MCD)
Robuste Kovarianz mittels der Minimum Covariance Determinant (MCD) Schätzer schätzt einen multivariaten Mittelwertvektor und eine Kovarianzmatrix, die nicht durch Ausreißer verzerrt werden. Durch den Fast-MCD-Algorithmus von Rousseeuw und Van Driessen (1999), der auf Rousseeuws früheren Arbeiten zur robusten Schätzung aufbaut, wurde er praxistauglich gemacht.
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Quellen
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
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ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/de/statistics/robust-covariance
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