Robust Instrumental Variables
Robust Instrumental Variables estimation extends standard IV and two-stage least squares (2SLS) by guarding against weak-instrument bias and non-standard inference. Methods such as the Anderson-Rubin test, Limited Information Maximum Likelihood (LIML), and the Conditional Likelihood Ratio test provide valid confidence sets and hypothesis tests even when instruments are weak or only partially identified, making IV inference reliable in settings where standard 2SLS breaks down.
Quellendatensatz
Zitate wörtlich aus dem Quellendatensatz der Methode übernommen. Daraus wird keine Überprüfung auf Claim-Ebene abgeleitet.
- Stock, J. H., Wright, J. H., & Yogo, M. (2002). A survey of weak instruments and weak identification in generalized method of moments. Journal of Business and Economic Statistics, 20(4), 518-529. · DOI 10.1198/073500102288618658
- Andrews, I., Stock, J. H., & Sun, L. (2019). Weak instruments in instrumental variables regression: Theory and practice. Annual Review of Economics, 11, 727-753. · DOI 10.1146/annurev-economics-080218-025643
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Verwandte Methoden
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