Nachweisdatensatz der Methode
Two-Stage Least Squares (2SLS)
IV/2SLS is a two-stage estimation method that recovers the causal effect of an endogenous regressor by isolating the part of its variation driven by an external instrument. It is the workhorse identification strategy in modern applied econometrics, developed at length in Angrist and Pischke's Mostly Harmless Econometrics (2009).
Quellendatensatz
Zitate wörtlich aus dem Quellendatensatz der Methode übernommen. Daraus wird keine Überprüfung auf Claim-Ebene abgeleitet.
Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS)
Taxonomischer Methodendatensatz · regression-model / causal-inference
- Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. · ISBN 978-0691120355
- Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. · DOI 10.1017/CBO9780511614491.006
Kuratiert Claims
Claims im Evidenz-Ledger gespeichert, jeder mit seiner eigenen Bewertung.
Noch keine kuratierten Claims
Diese Ansicht erfindet keine Claim-Bewertung, wenn das Ledger keine hat.
Verwandte Methoden
Generiert aus dem Methoden-Graphen und als maschinell vorgeschlagene Beziehungen angezeigt – es wird kein Evidenz-Claim abgeleitet.