Nachweisdatensatz der Methode
Crank-Nicolson Pricing
The Crank-Nicolson method is a widely-used implicit finite difference scheme for solving PDEs in option pricing. It provides second-order accuracy in both space and time, unconditional stability, and can efficiently price derivatives with early exercise features (American options) or complex boundary conditions.
Quellendatensatz
Zitate wörtlich aus dem Quellendatensatz der Methode übernommen. Daraus wird keine Überprüfung auf Claim-Ebene abgeleitet.
Crank-Nicolson Finite Difference Method
Taxonomischer Methodendatensatz · ml-model / quantitative-finance
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. · DOI 10.1017/S0305004100023197
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. · DOI 10.1017/CBO9780511626357
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