Räumlicher Kalman-Filter
Der räumliche Kalman-Filter wendet die klassische Kalman-Filterung auf raumzeitliche Zustandsraummodelle an, wobei ein räumlich verteilter latenter Feld als versteckter Zustand behandelt wird, der sich über die Zeit entwickelt. In jedem Zeitschritt sagt der Filter rekursiv das räumliche Feld voraus und aktualisiert dann die Vorhersage mit neuen räumlichen Beobachtungen, wodurch optimale lineare Schätzungen des Feldes und seiner Unsicherheit an allen Orten erzeugt werden.
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Quellen
- Cressie, N. & Wikle, C. K. (2011). Statistics for Spatio-Temporal Data. Wiley. ISBN: 978-0-471-69274-4
- Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35-45. DOI: 10.1115/1.3662552 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Spatial Kalman Filter for Spatio-Temporal State-Space Models. ScholarGate. https://scholargate.app/de/bayesian/spatial-kalman-filter
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