Dynamische Bayes'sche Inferenz

Dynamische Bayes'sche Inferenz ist ein Rahmenwerk zur sequenziellen Bayes'schen Aktualisierung, sobald neue Beobachtungen im Laufe der Zeit eintreffen. Anstatt ein statisches Modell auf einen festen Datensatz anzuwenden, verfolgt sie, wie sich eine Posterior-Verteilung über latente Zustände oder Parameter schrittweise entwickelt, indem sie ein Prior mit jeder neuen Likelihood kombiniert, um ein aktualisiertes Posterior zu erzeugen, das sich zeitlich fortpflanzt.