Robuster Kalman-Filter

Der Robuste Kalman-Filter ist eine Erweiterung des klassischen Kalman-Filters, die darauf ausgelegt ist, eine zuverlässige Zustandsschätzung aufrechtzuerhalten, wenn Beobachtungs- oder Prozessrauschen von der Gaußschen Annahme abweichen – insbesondere wenn Daten Ausreißer, schwer-schwänzige Verteilungen oder grobe Fehler enthalten. Durch den Ersatz oder die Herabstufung des Standard-Kleinste-Quadrate-Updates durch einflussbegrenzte oder auf M-Schätzung basierende Korrekturen wird verhindert, dass eine einzelne anomale Messung die gesamte Zustandsschätzung verzerrt.