Gå til indholdScholarGate
BibliotekMit bibliotekSkrivebordReview StudioAssistent
Log ind
Risk Parity Portfolio/Bevis
Metodebevisregistrering

Risk Parity Portfolio

Risk parity is a portfolio weighting model, formalised by Maillard, Roncalli and Teïletche (2010), in which every asset contributes an equal share of the total portfolio risk. It needs only the covariance (risk) structure of the assets and no forecast of expected returns, and it underpins Bridgewater's All Weather strategy.

Sources recorded, not reviewed

Kilderegistrering

Citater kopieret ordret fra metodens kilderegistrering. Ingen påstandsniveauverifikation er udledt heraf.

Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model
Taksonomisk metoderegistrering · regression-model / finance
  • Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. · DOI 10.3905/jpm.2010.36.4.060
  • Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. · URL
Åbn fuld metode

Kuraterede påstande

Påstande gemt i bevis-loggen, hver med sin egen vurdering.

Ingen kuraterede påstande endnu

Denne visning opfinder ikke en påstandsvurdering, når loggen ingen har.

Relaterede metoder

Genereret fra metodegrafen og vist som maskinelt foreslåede relationer — ingen bevispåstand er udledt.

Same method familyBlack-Litterman Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyTail Risk Measuresmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyValue at Riskmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

Bevisstatus

Sources recorded, not reviewed

Bibliographic sources are present. Claim-level evidence review has not been performed.

Kilder

2 registrerede citater, kopieret fra metodens kilderegistrering.

Handlinger

Åbn metodeside
ScholarGate

Et indholdsfokuseret opslagsbibliotek over forskningsmetoder — hvad hver metode er, hvordan den fungerer, og hvor den kommer fra.

Åbne data (CC-BY)

Opdag

  • Bibliotek
  • Søg i metoder…
  • Gennemse efter fagområde
  • Fagområder
  • Rejse
  • Sammenlign
  • Hvilken metode?

Reference

  • Fagområder
  • Atlas
  • Ordliste
  • Metodologi
  • Filosofi

Arbejdsområde

  • Mit bibliotek
  • Skrivebord
  • Chat

Virksomhed

  • Om
  • Priser
  • Kontakt
  • Foreslå en metode

Posterne er sammenstillet fra publicerede kilder til reference. Det er dit eget ansvar at kontrollere, at oplysningerne er korrekte og egnede til din anvendelse.

© 2026 ScholarGate · Et opslagsbibliotek over forskningsmetoder
  • Privatliv
  • Cookies
  • Vilkår
  • Slet konto