Metodebevisregistrering
VaR Backtesting
VaR backtesting is a family of statistical tests that validate a risk model by comparing its Value-at-Risk forecasts against realised losses. It builds on Kupiec's (1995) unconditional coverage test, Christoffersen's (1998) conditional coverage test, and the Engle-Manganelli Dynamic Quantile (DQ) test.
Kilderegistrering
Citater kopieret ordret fra metodens kilderegistrering. Ingen påstandsniveauverifikation er udledt heraf.
Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile)
Taksonomisk metoderegistrering · regression-model / finance
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. · DOI 10.3905/jod.1995.407942
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. · DOI 10.2307/2527341
Kuraterede påstande
Påstande gemt i bevis-loggen, hver med sin egen vurdering.
Ingen kuraterede påstande endnu
Denne visning opfinder ikke en påstandsvurdering, når loggen ingen har.
Relaterede metoder
Genereret fra metodegrafen og vist som maskinelt foreslåede relationer — ingen bevispåstand er udledt.