Robustní korelace (Spearmanova, Kendallova a biweightová)
Robustní korelace je rodina měr asociace, které jsou odolné vůči odlehlým hodnotám, zahrnující Spearmanovu pořadovou korelaci, Kendallovo tau a biweightovou středovou korelaci. Vychází z tradice robustní statistiky popsané Wilcoxem (2012) a Shevlyakovem & Ojovou (2016) a měří, jak silně se dvě proměnné pohybují společně, aniž by byly zkresleny několika extrémními body.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Wilcox, R. R. (2012). Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing. Academic Press. ISBN: 978-0123869838
- Shevlyakov, G. & Oja, H. (2016). Robust Correlation: Theory and Applications. Wiley. ISBN: 978-1118493458
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Correlation (Spearman, Kendall, and Biweight). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/statistics/robust-correlation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kendallovo Tau korelační koeficient pořadíStatistika↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Korelační koeficient Pearsonova součinu momentůStatistika↔ compare
- Kvantilová regreseEkonometrie↔ compare
- Spearmanův koeficient pořadové korelaceStatistika↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →