Záznam důkazů metody

Panel EGARCH

Panel EGARCH extends Nelson's (1991) Exponential GARCH model to a panel setting, allowing conditional variance to evolve asymmetrically over time for each cross-sectional unit. The log specification ensures non-negative variance without parameter constraints, and the leverage term distinguishes whether negative shocks amplify volatility more than positive ones of equal magnitude.

Sources recorded, not reviewed

Zdrojový záznam

Citace zkopírované doslovně ze zdrojového záznamu metody. Nejsou z nich vyvozovány žádné ověření na úrovni tvrzení.

Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model

Taxonomický záznam metody · regression-model / econometrics

Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. · DOI 10.2307/2938260
Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. · ISBN 978-0470414354

Otevřít celou metodu

Spravovaná tvrzení

Tvrzení uložená v registru důkazů, každé s vlastním hodnocením.

Zatím žádná spravovaná tvrzení

Tento pohled nevymýšlí hodnocení tvrzení, pokud registr žádné neobsahuje.

Související metody

Vygenerováno z grafu metod a zobrazeno jako strojově navržené vztahy – nejsou z nich vyvozována žádná tvrzení o důkazech.

Taxonomic bucketEGARCH modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketPanel DCC-GARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketPanel GARCH modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketPanel TGARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.