Záznam důkazů metody
Panel ARDL Bounds Test
The Panel ARDL Bounds Test extends the Pesaran, Shin and Smith (2001) bounds testing procedure to panel data, allowing researchers to test for long-run cointegrating relationships between variables without requiring all series to be integrated of the same order. It is widely used in macro-panel studies where variables may be I(0), I(1), or a mixture of both.
Zdrojový záznam
Citace zkopírované doslovně ze zdrojového záznamu metody. Nejsou z nich vyvozovány žádné ověření na úrovni tvrzení.
Panel Autoregressive Distributed Lag Bounds Testing Approach
Taxonomický záznam metody · regression-model / econometrics
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. · DOI 10.1002/jae.616
- Pesaran, M. H., & Pesaran, B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis. Oxford University Press. · URL
Spravovaná tvrzení
Tvrzení uložená v registru důkazů, každé s vlastním hodnocením.
Zatím žádná spravovaná tvrzení
Tento pohled nevymýšlí hodnocení tvrzení, pokud registr žádné neobsahuje.
Související metody
Vygenerováno z grafu metod a zobrazeno jako strojově navržené vztahy – nejsou z nich vyvozována žádná tvrzení o důkazech.