Záznam důkazů metody
Fourier Dynamic Panel Data Model
The Fourier dynamic panel data model extends standard dynamic panel specifications by incorporating low-frequency trigonometric (Fourier) terms to flexibly capture smooth, gradual structural breaks or time-varying patterns in the data, without requiring knowledge of the exact number or timing of breaks.
Zdrojový záznam
Citace zkopírované doslovně ze zdrojového záznamu metody. Nejsou z nich vyvozovány žádné ověření na úrovni tvrzení.
Fourier-Augmented Dynamic Panel Data Model
Taxonomický záznam metody · regression-model / econometrics
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. · DOI 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. · DOI 10.1002/jae.751
Spravovaná tvrzení
Tvrzení uložená v registru důkazů, každé s vlastním hodnocením.
Zatím žádná spravovaná tvrzení
Tento pohled nevymýšlí hodnocení tvrzení, pokud registr žádné neobsahuje.
Související metody
Vygenerováno z grafu metod a zobrazeno jako strojově navržené vztahy – nejsou z nich vyvozována žádná tvrzení o důkazech.