Carr-Madan FFT
The Carr-Madan Fast Fourier Transform (1999) is a highly efficient method for computing option prices across a range of strikes using characteristic functions and FFT. It enables rapid pricing of European options under any model with a known characteristic function (Heston, Merton jumps, Variance Gamma), with computational complexity that scales logarithmically in the number of strikes.
Zdrojový záznam
Citace zkopírované doslovně ze zdrojového záznamu metody. Nejsou z nich vyvozovány žádné ověření na úrovni tvrzení.
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. · DOI 10.21314/JCF.1999.043
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. · URL
Spravovaná tvrzení
Tvrzení uložená v registru důkazů, každé s vlastním hodnocením.
Tento pohled nevymýšlí hodnocení tvrzení, pokud registr žádné neobsahuje.
Související metody
Vygenerováno z grafu metod a zobrazeno jako strojově navržené vztahy – nejsou z nich vyvozována žádná tvrzení o důkazech.