Stochastické diferenciální rovnice (SDE)
Stochastické diferenciální rovnice (SDE) jsou modely diferenciálních rovnic, které kombinují deterministický driftový člen — řídící průměrnou tendenci systému — se stochastickým difuzním členem poháněným Wienerovým procesem (Brownovým pohybem). SDE, jejichž průkopníkem byl Kiyosi Itô v roce 1944 prostřednictvím Itôova kalkulu a které v roce 1992 komplexně numericky zpracovali Kloeden a Platen, jsou standardním modelovacím jazykem pro systémy v spojitém čase vystavené náhodnému šumu, včetně cen finančních aktiv, populační dynamiky a fyzikálních procesů.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Øksendal, B. (2003). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (6th ed.). Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-14394-6 ↗
- Kloeden, P.E. & Platen, E. (1992). Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-12616-5 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Differential Equations (SDEs). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/simulation/stochastic-differential-equations
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelování založené na agentech (ABM)Simulace↔ compare
- Bayesovská inferenceStatistika↔ compare
- Markov Chain Monte Carlo (MCMC)Simulace↔ compare
- Simulace Monte CarloRozhodování↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →