Test de Lilliefors per a la Normalitat
El test de Lilliefors és un test d'ajustament que comprova si una mostra contínua prové d'una distribució normal (o exponencial) quan la mitjana i la variància són desconegudes i s'estimen a partir de les dades. Introduït per Hubert W. Lilliefors el 1967, ajusta els valors crítics del test de Kolmogorov-Smirnov perquè es mantinguin vàlids un cop els paràmetres de la distribució s'han estimat en lloc de ser coneguts per avançat.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916 ↗
- Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/statistics/lilliefors-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test d'Anderson-Darling de normalitatEstadística↔ compare
- Test de Fligner-Killeen per a l'homogeneïtat de variànciesEstadística↔ compare
- Test de la mediana de MoodEstadística↔ compare
- Test de normalitat de Shapiro-WilkEstadística↔ compare
- Test de Kolmogorov-Smirnov per a dues mostresEstadística↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →