Test d'Anderson-Darling de normalitat
La prova d'Anderson-Darling és una prova de bondat d'ajust de funció de distribució empírica (EDF), introduïda per Anderson i Darling el 1952, que comprova si una mostra contínua prové d'una distribució especificada com la normal, l'exponencial o la de Weibull. Ponderant les desviacions amb més pes a les cues, detecta les sortides dels extrems de la distribució amb més potència que la prova de Kolmogorov-Smirnov.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Anderson, T. W., & Darling, D. A. (1952). Asymptotic Theory of Certain 'Goodness of Fit' Criteria Based on Stochastic Processes. The Annals of Mathematical Statistics, 23(2), 193-212. DOI: 10.1214/aoms/1177729437 ↗
- Stephens, M. A. (1974). EDF Statistics for Goodness of Fit and Some Comparisons. Journal of the American Statistical Association, 69(347), 730-737. DOI: 10.1080/01621459.1974.10480196 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Anderson-Darling Normality (Goodness-of-Fit) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/statistics/anderson-darling-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de Fligner-Killeen per a l'homogeneïtat de variànciesEstadística↔ compare
- Test de Lilliefors per a la NormalitatEstadística↔ compare
- Test de la mediana de MoodEstadística↔ compare
- Test de normalitat de Shapiro-WilkEstadística↔ compare
- Test de Kolmogorov-Smirnov per a dues mostresEstadística↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →