El filtre de Kalman per al seguiment de senyals
El filtre de Kalman és un algorisme recursiu que estima de manera òptima l'estat d'un sistema dinàmic lineal a partir de mesures sorolloses, minimitzant l'error quadràtic mitjà. Introduït per Rudolf Kalman el 1960, va revolucionar la teoria de control, la navegació i el processament de senyals en permetre l'estimació òptima en temps real per a sistemes variables en el temps. El filtre de Kalman es va fer indispensable per al seguiment d'னavetes espacials, la navegació GPS i innombrables aplicacions modernes.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Kalman, R. E. (1960). A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35–45. DOI: 10.1115/1.3662552 ↗
- Grewal, M. S., & Andrews, A. P. (2015). Kalman Filtering: Theory and Practice with MATLAB (4th ed.). Wiley-IEEE Press. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Kalman Filter for Signal Estimation and Tracking. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/signal-processing/kalman-filter-signal
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Filtre LMS adaptatiuProcessament de senyals↔ compara
- Disseny de filtres FIRProcessament de senyals↔ compara
- Filtre adaptatProcessament de senyals↔ compara
- Filtre de WienerProcessament de senyals↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →