R quadrat millorat (R²_adj)
L'R quadrat millorat és una versió corregida del coeficient de determinació que té en compte el nombre de predictors en un model de regressió. Introduït per Henri Theil el 1961, aborda la limitació fonamental de l'R² estàndard: la tendència a augmentar sempre que s'afegeix un predictor, independentment de si aquest predictor contribueix significativament a explicar la variable objectiu.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Theil, H. (1961). Economic Forecasts and Policy. Amsterdam: North-Holland Publishing Company. link ↗
- Ezekiel, M. (1930). Methods of Correlation Analysis. New York: John Wiley & Sons. link ↗
- Judge, G. G., Griffiths, W. E., Hill, R. C., Lütkepohl, H., & Lee, T. C. (1985). The Theory and Practice of Econometrics. New York: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471050773
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Adjusted Coefficient of Determination. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/model-evaluation/adjusted-r-squared
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Criteri d'Informació d'Akaike (AIC)Avaluació de models↔ compare
- Criteri d'Informació Bayesiana (BIC)Avaluació de models↔ compare
- Error Quadràtic Mitjà (MSE)Avaluació de models↔ compare
- Coeficient de determinació (R²)Avaluació de models↔ compare
- Error Quadràtic Mitjà (RMSE)Avaluació de models↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →