Bayesian Instrumental Variables
Bayesian Instrumental Variables combines the instrumental variable strategy for addressing endogeneity with Bayesian posterior inference. Instead of relying on asymptotic sampling distributions, it places prior distributions over all structural parameters and recovers a full posterior distribution for the causal effect, providing probability statements about the parameter rather than p-values — especially valuable when instruments are weak or the sample is small.
Registre font
Les citacions es copien textualment del registre font del mètode. No s'infereix cap verificació a nivell de reclam d'elles.
- Kleibergen, F., & Zivot, E. (2003). Bayesian and classical approaches to instrumental variable regression. Journal of Econometrics, 114(1), 29-72. · DOI 10.1016/s0304-4076(02)00219-1
- Lancaster, T. (2004). An Introduction to Modern Bayesian Econometrics. Blackwell Publishing. · ISBN 978-1405117203
Reclamacions curades
Les reclamacions s'han persistit al registre de proves, cadascuna amb la seva pròpia avaluació.
Aquesta vista no inventa una avaluació de reclam quan el registre no en té cap.
Mètodes relacionats
Generat a partir del gràfic de mètodes i mostrat com a relacions suggerides per la màquina; no s'infereix cap reclamació d'evidència.