পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| কাঠামোগত বিচ্ছেদ এমএ মডেল (Structural Break MA Model)× | ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1989–1992 | 1970 |
| প্রবর্তক≠ | Perron (1989); Zivot & Andrews (1992) | George Box and Gwilym Jenkins |
| ধরন≠ | Time series model with structural change | Time series forecasting model |
| মৌলিক উৎস≠ | Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI ↗ | Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗ |
| অপর নাম | MA model with structural change, broken MA model, MA with regime shift, structural break moving average | ARIMA, Box-Jenkins model, integrated ARMA, ARIMA(p,d,q) |
| সম্পর্কিত≠ | 5 | 6 |
| সারসংক্ষেপ≠ | A Moving Average (MA) time series model augmented to accommodate one or more structural breaks — abrupt shifts in the mean, variance, or MA coefficients occurring at known or unknown break dates. Ignoring structural breaks in an MA process inflates forecast errors and distorts inference on the error dynamics. | The ARIMA(p,d,q) model is the standard workhorse for univariate time series forecasting. It combines autoregressive terms (past values), differencing to induce stationarity, and moving average terms (past shocks) into a unified linear framework. Developed by Box and Jenkins (1970), it remains one of the most widely applied models in econometrics and applied statistics. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|