পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| অরৈখিক DCC-GARCH মডেল (অপ্রতিসম ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন)× | ডিসি-জিএআরসিএইচ মডেল (ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 2006 | 2002 |
| প্রবর্তক≠ | Cappiello, Engle & Sheppard | Robert F. Engle |
| ধরন≠ | Multivariate volatility and correlation model | Multivariate volatility model |
| মৌলিক উৎস≠ | Cappiello, L., Engle, R. F., & Sheppard, K. (2006). Asymmetric dynamics in the correlations of global equity and bond returns. Journal of Financial Econometrics, 4(4), 537–572. DOI ↗ | Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI ↗ |
| অপর নাম | ADCC-GARCH, Asymmetric DCC-GARCH, NL-DCC-GARCH, Nonlinear Asymmetric DCC | DCC-GARCH, Dynamic Conditional Correlation GARCH, Engle DCC model, multivariate DCC |
| সম্পর্কিত≠ | 2 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Nonlinear DCC-GARCH model extends Engle's (2002) Dynamic Conditional Correlation framework by allowing correlations to respond asymmetrically to negative versus positive return shocks. Proposed by Cappiello, Engle, and Sheppard (2006), it is the standard tool for measuring time-varying co-movement and contagion effects in multivariate financial time series when bad news is expected to increase correlations more than good news. | The DCC-GARCH model, introduced by Engle (2002), extends univariate GARCH to capture time-varying correlations between multiple financial time series. It decomposes the multivariate conditional covariance matrix into individual volatility processes and a dynamic correlation matrix, allowing correlations to fluctuate over time while remaining computationally tractable even with many series. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|