Тест на Лилиефорс за нормалност
Тестът на Лилиефорс е тест за доброта на съответствието, който проверява дали непрекъсната извадка идва от нормално (или експоненциално) разпределение, когато средната стойност и дисперсията са неизвестни и се оценяват от данните. Въведен от Хюбърт У. Лилиефорс през 1967 г., той коригира критичните стойности на теста на Колмогоров-Смирнов, така че те да останат валидни, след като параметрите на разпределението са оценени, а не известни предварително.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916 ↗
- Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/statistics/lilliefors-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест на нормалност на Андерсън-ДарлингСтатистика↔ compare
- Тест на Флигнер-Килин за хомогенност на дисперсиитеСтатистика↔ compare
- Тест за медиана на МудСтатистика↔ compare
- Тест на Шапиро-Уилк за нормалностСтатистика↔ compare
- Двупробен тест на Колмогоров-СмирновСтатистика↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →