Тест на нормалност на Андерсън-Дарлинг
Тестът на Андерсън-Дарлинг е тест за съответствие на емпиричната функция на разпределение (EDF), въведен от Андерсън и Дарлинг през 1952 г., който проверява дали непрекъсната извадка идва от определено разпределение като нормално, експоненциално или на Вайбул. Чрез претегляне на отклоненията по-силно в краищата, той открива отклонения в екстремните стойности на разпределението по-мощно от теста на Колмогоров-Смирнов.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Anderson, T. W., & Darling, D. A. (1952). Asymptotic Theory of Certain 'Goodness of Fit' Criteria Based on Stochastic Processes. The Annals of Mathematical Statistics, 23(2), 193-212. DOI: 10.1214/aoms/1177729437 ↗
- Stephens, M. A. (1974). EDF Statistics for Goodness of Fit and Some Comparisons. Journal of the American Statistical Association, 69(347), 730-737. DOI: 10.1080/01621459.1974.10480196 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Anderson-Darling Normality (Goodness-of-Fit) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/statistics/anderson-darling-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест на Флигнер-Килин за хомогенност на дисперсиитеСтатистика↔ compare
- Тест на Лилиефорс за нормалностСтатистика↔ compare
- Тест за медиана на МудСтатистика↔ compare
- Тест на Шапиро-Уилк за нормалностСтатистика↔ compare
- Двупробен тест на Колмогоров-СмирновСтатистика↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →