Колмогоров-Смирнов тест
Тестът на Колмогоров-Смирнов (КС) е немaтематически тест за съответствие, който оценява дали една извадка произхожда от определено теоретично разпределение, като нормалното или експоненциалното. Първоначално формулиран от Андрей Колмогоров през 1933 г. и допълнително разработен от Николай Смирнов през 1948 г., той сравнява емпиричната кумулативна функция на разпределение на наблюдаваните данни спрямо целева теоретична КФР и количествено определя максималното им абсолютно отклонение.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Kolmogorov, A. N. (1933). Sulla determinazione empirica di una legge di distribuzione. Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, 4, 83–91. link ↗
- Smirnov, N. V. (1948). Table for estimating the goodness of fit of empirical distributions. Annals of Mathematical Statistics, 19(2), 279–281. DOI: 10.1214/aoms/1177730256 ↗
- Massey, F. J. (1951). The Kolmogorov-Smirnov test for goodness of fit. Journal of the American Statistical Association, 46(253), 68–78. DOI: 10.2307/2280095 ↗
- Conover, W. J. (1999). Practical Nonparametric Statistics (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0471160687
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Kolmogorov-Smirnov Goodness-of-Fit Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/statistics/kolmogorov-smirnov
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест на Лилиефорс за нормалностСтатистика↔ compare
- Двупробен тест на Колмогоров-СмирновСтатистика↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →