Математически и количествени методи

Тази област (JEL категория C) обхваща математическите и статистическите методи в икономиката — преди всичко иконометрията (econometrics), т.е. прилагането на статистическото умозаключение към икономически данни за измерване, проверка на хипотези и прогнозиране.

Scope

Областта включва иконометрична теория и методи (регресия, времеви редове, панелни данни и микроиконометрия), математически и изчислителни методи, теорията на игрите като метод и експерименталния дизайн, осигурявайки количествения инструментариум, използван в цялата икономика.

Sub-topics

• General
• Иконометрични и статистически методи и методология: общи
• Модели с едно уравнение • Единични променливи
• Модели с множество или едновременни уравнения • Множество променливи
• Иконометрични и статистически методи: специални теми
• Иконометрично моделиране
• Математически методи • Програмни модели • Математическо и симулационно моделиране
• Теория на игрите и теория на договарянето
• Методология на събирането и оценяването на данни • Компютърни програми
• Проектиране на експерименти

Core questions

• Как могат да се измерят икономическите зависимости от данни?
• Как могат да се идентифицират и оценят причинно-следствени ефекти?
• Как трябва да се моделират икономическите времеви редове и панелни данни?
• Как се проверяват икономическите хипотези по строг начин?
• Как могат моделите да се използват за прогнозиране?

Key concepts

• Регресия и оценяване
• Идентификация и причинност
• Проверка на хипотези
• Хетероскедастичност и робастно умозаключение
• Стационарност и коинтеграция
• Едновременни уравнения
• Прогнозиране

Key theories

Основаването на иконометрията

Frisch (който въвежда термина «иконометрия») и Иконометричното дружество поставят за цел обединяването на икономическата теория, математиката и статистиката.

Вероятностният подход

Haavelmo преосмисля иконометрията върху явни вероятностни основи, позволявайки статистическо умозаключение за икономическите зависимости и програмата на едновременните уравнения.

Робастно умозаключение

Хетероскедастично-съвместимите («робастни») стандартни грешки на White правят валидното умозаключение възможно без силни разпределителни допускания.

Времеви редове и коинтеграция

Рамката за коинтеграция и корекция на грешките на Engle и Granger преобразува моделирането на нестационарни икономически времеви редове.

History

Иконометрията възниква през 30-те години с Иконометричното дружество (Frisch) и програмата на Комисията Коулс, статистически основана от вероятностния подход на Haavelmo (1944). Иконометрията на времевите редове (Box–Jenkins, а след това коинтеграцията на Engle–Granger), робастните и микроиконометричните методи (White, Heckman) и съвременната «революция на доверието» в каузалното умозаключение последователно преобразуват областта.

Debates

Структурни срещу редуцирани форми и експериментални методи

Икономистите дискутират компромиса между теоретично обосновани структурни модели и дизайн-базирани, квазиексперименталени подходи към каузалната идентификация.

Как да се работи с нестационарни данни

Опасенията от фиктивна регресия мотивират рамката за коинтеграция и продължаващата дискусия за спецификацията на времевите редове.

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

Иконометрията същото ли е като статистиката?

Иконометрията прилага и разширява статистическите методи за специфичните проблеми на икономическите данни — наблюдателни данни, едновременност и необходимостта от идентифициране на причинно-следствени икономически зависимости.

Какво е идентификация?

Идентификацията е въпросът дали параметърът от интерес (напр. причинно-следствен ефект) може по принцип да бъде извлечен от данните и допусканията, независимо от точността на оценяването му.