المعادلات التفاضلية العشوائية (SDEs)
المعادلات التفاضلية العشوائية (SDEs) هي نماذج معادلات تفاضلية تجمع بين حد انجراف حتمي — يحكم الميل المتوسط للنظام — وحد انتشار عشوائي مدفوع بعملية فينر (الحركة البراونية). تم تأسيسها من خلال حساب إيتو بواسطة كيوسي إيتو في عام 1944 وتم تقديم معالجة عددية شاملة لها بواسطة كلودن وبلاتن في عام 1992، وتُعد المعادلات التفاضلية العشوائية لغة النمذجة القياسية للأنظمة ذات الوقت المستمر المعرضة للضوضاء العشوائية، بما في ذلك أسعار الأصول المالية، وديناميكيات السكان، والعمليات الفيزيائية.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Øksendal, B. (2003). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (6th ed.). Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-14394-6 ↗
- Kloeden, P.E. & Platen, E. (1992). Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-12616-5 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Differential Equations (SDEs). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/simulation/stochastic-differential-equations
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- النمذجة القائمة على الوكيل (ABM)المحاكاة↔ compare
- الاستدلال البايزيالإحصاء↔ compare
- سلسلة ماركوف مونت كارلو (MCMC)المحاكاة↔ compare
- محاكاة مونت كارلواتخاذ القرار↔ compare