سجل دليل المنهج
Panel TGARCH
Panel TGARCH extends the Threshold GARCH (GJR-GARCH) model to panel data, allowing each cross-sectional unit to exhibit asymmetric volatility responses — where negative shocks generate larger variance increases than positive shocks of the same magnitude — while exploiting the cross-sectional dimension to obtain more efficient parameter estimates.
سجل المصدر
تم نسخ الاستشهادات حرفيًا من سجل مصدر المنهج. لا يُستدل على أي تحقق على مستوى الادعاء منها.
Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
سجل منهج تصنيفي · regression-model / econometrics
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. · DOI 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. · DOI 10.1016/0165-1889(94)90039-6
الادعاءات المنسقة
تم حفظ الادعاءات في دفتر الأستاذ الخاص بالأدلة، ولكل منها تقييمها الخاص.
لا توجد ادعاءات منسقة بعد
هذه الواجهة لا تخترع تقييمًا للادعاء عندما لا يكون دفتر الأستاذ يحتوي على واحد.
المنهجيات ذات الصلة
تم إنشاؤها من الرسم البياني للمنهج وتظهر كعلاقات مقترحة آليًا - لا يُستدل على أي ادعاء دليل.