Regression model
مقدِّر المربعات الصغرى العادية الديناميكية (DOLS)
المربعات الصغرى العادية الديناميكية (DOLS) هي مقدِّر انحدار تكاملي قدمه ستوك وواتسون (Stock and Watson) عام 1993، يستعيد العلاقة طويلة الأجل بين المتغيرات من الدرجة التكاملية الأولى (I(1)). إنه يعزز الانحدار الساكن بتقديم وتأخيرات للمتغيرات المفسرة المفرقة، مصححًا تحيز المتغيرات الداخلية (endogeneity bias) بطريقة بارامترية بحيث يمكن تقدير المعامل طويل الأجل بواسطة المربعات الصغرى العادية.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/dols-estimator
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- مقدّر المجموعة المتوسطة المعززة (AMG)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- مقدّر التأثيرات المترابطة الشائعة للمجموعة المتوسطة (CCEMG)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبارات التتطابق اللوحية (Pedroni, Kao, Westerlund)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج التأثيرات الثابتة لبيانات السلاسل الزمنية المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ قارن