Regression modelEconometrics / time series
اختبار جذر الوحدة غير الخطي لـ PP
يمتد اختبار جذر الوحدة غير الخطي لـ Phillips-Perron (PP) على اختبار PP الكلاسيكي من خلال السماح للمسار نحو التوازن بأن يكون غير خطي - مثل آلية انتقال سلس أو آلية عتبة - بدلاً من افتراض سرعة تعديل خطية ثابتة. هذا يجعله أقوى عندما تتضمن العملية الحقيقية لتوليد البيانات ديناميكيات اعتماد على النظام أو ديناميكيات ارتداد إلى المتوسط غير متماثلة.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/nonlinear-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- اختبار جذر الوحدة المعزز لديكي-فولر (ADF)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار جذر الوحدة غير الخطي لـ ADF (اختبار KSS)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي (NARDL)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار KPSS غير الخطيالاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار جذر الوحدة لـ فيليبس-بيرونالاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار Zivot-Andrews للكسر الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare