Regression modelEconometrics / time series
اختبار جذر الوحدة القوي لـ فيليبس-بيرون (PP)
يمتد اختبار جذر الوحدة القوي لـ فيليبس-بيرون على اختبار PP الكلاسيكي من خلال تطبيق تصحيحات — مثل تقدير التغاير المتسق مع عدم التجانس أو القيم الحرجة للتمهيد البري — التي تحافظ على الاستدلال الصحيح عندما يكون تباين الخطأ لسلسلة زمنية غير ثابت أو يظهر عدم تجانس غير مشروط، وهي الظروف التي يكون فيها اختبار PP القياسي مشوهًا بشدة من حيث الحجم.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2008). Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility. Econometric Theory, 24(1), 43–71. DOI: 10.1017/S0266466608080043 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/robust-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- اختبار جذر الوحدة المعزز لديكي-فولر (ADF)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار KPSS للاستقراريةالاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار جذر الوحدة غير الخطي لـ PPالاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار جذر الوحدة لـ فيليبس-بيرونالاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار ديكي-فولر المعزز القوي لجذر الوحدةالاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار Zivot-Andrews للكسر الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare