Regression modelQuasi-experimental / causal inference
稳健工具变量估计
稳健工具变量（Robust Instrumental Variables, IV）估计在标准IV和两阶段最小二乘法（2SLS）的基础上，通过防范弱工具变量偏倚和非标准推断，对其进行了扩展。诸如Anderson-Rubin检验、有限信息最大似然估计（LIML）和条件似然比检验等方法，即使在工具变量弱或仅部分可识别的情况下，也能提供有效的置信区间和假设检验，从而在标准2SLS失效的场景下，保证IV推断的可靠性。
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来源
- Stock, J. H., Wright, J. H., & Yogo, M. (2002). A survey of weak instruments and weak identification in generalized method of moments. Journal of Business and Economic Statistics, 20(4), 518-529. DOI: 10.1198/073500102288618658 ↗
- Andrews, I., Stock, J. H., & Sun, L. (2019). Weak instruments in instrumental variables regression: Theory and practice. Annual Review of Economics, 11, 727-753. DOI: 10.1146/annurev-economics-080218-025643 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/causal-inference/robust-instrumental-variables
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- 两阶段最小二乘法 (2SLS / IV) 回归计量经济学↔ 比较
- 双重差分法 (Diff-in-Diff)计量经济学↔ 比较
- 因果推断的工具变量（IV）方法卫生经济学↔ 比较
- 面板数据工具变量 (Panel IV / 2SLS)因果推断↔ 比较