Hồ sơ bằng chứng phương pháp

APARCH

APARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformation of conditional volatility and an asymmetric response to positive and negative shocks. The model nests at least seven well-known ARCH-type specifications as special cases, making it a unifying framework for volatility modelling in financial econometrics.

Sources recorded, not reviewed

Hồ sơ nguồn

Các trích dẫn được sao chép nguyên văn từ hồ sơ nguồn của phương pháp. Không có xác minh cấp độ yêu cầu nào được suy ra từ chúng.

Asymmetric Power ARCH (APARCH)

Hồ sơ phương pháp phân loại · regression-model / econometrics

Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. · DOI 10.1016/0927-5398(93)90006-D

Mở phương pháp đầy đủ

Các yêu cầu được tuyển chọn

Các yêu cầu được lưu trữ trong sổ cái bằng chứng, mỗi yêu cầu có đánh giá riêng.

Chưa có yêu cầu được tuyển chọn

Chế độ xem này không tạo ra đánh giá yêu cầu khi sổ cái không có.

Các phương pháp liên quan

Được tạo từ biểu đồ phương pháp và hiển thị dưới dạng các mối quan hệ được đề xuất bởi máy — không có yêu cầu bằng chứng nào được suy ra.

Same method familyEGARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyGARCH Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyGJR-GARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.