So sánh phương pháp
Xem các phương pháp đã chọn cạnh nhau; những hàng khác biệt được làm nổi bật.
| OLS Fourier (Ordinary Least Squares được tăng cường bằng Fourier)× | OLS phi tuyến (Bình phương nhỏ nhất phi tuyến)× | |
|---|---|---|
| Lĩnh vực | Kinh tế lượng | Kinh tế lượng |
| Họ | Regression model | Regression model |
| Năm ra đời≠ | 2004 | 1974–1987 |
| Người khởi xướng≠ | Becker, Enders, and Hurn | Gallant (1987); Wooldridge (2010) for econometric treatment |
| Loại≠ | Augmented linear regression | Nonlinear regression estimator |
| Công trình gốc≠ | Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI ↗ | Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471802600 |
| Tên gọi khác | Fourier OLS, Fourier-augmented OLS, trigonometric OLS, smooth structural break OLS | nonlinear least squares, NLS, NLLS, nonlinear regression |
| Liên quan≠ | 6 | 5 |
| Tóm tắt≠ | Fourier OLS is an OLS regression extended by adding low-frequency trigonometric (sine and cosine) terms to the regressor matrix. These Fourier components approximate smooth, gradual structural changes in the regression relationship over time without requiring knowledge of the number, timing, or form of the breaks. | Nonlinear Ordinary Least Squares (NLS) estimates regression models in which the conditional mean function is nonlinear in the parameters. Like standard OLS it minimises the sum of squared residuals, but because no closed-form solution exists the estimator is found by iterative numerical optimisation. Under standard regularity conditions NLS is consistent and asymptotically normal. |
| ScholarGateBộ dữ liệu ↗ |
|
|