So sánh phương pháp
Xem các phương pháp đã chọn cạnh nhau; những hàng khác biệt được làm nổi bật.
| Mô hình Chuyển đổi Chế độ Markov (MS-AR / MS-VAR)× | Mô hình VAR Ngưỡng và VAR Chuyển đổi Mượt (TVAR / STVAR)× | |
|---|---|---|
| Lĩnh vực | Kinh tế lượng | Kinh tế lượng |
| Họ | Regression model | Regression model |
| Năm ra đời≠ | 1989 | 1998 |
| Người khởi xướng≠ | Hamilton (1989); Kim & Nelson (1999) | Tsay (multivariate threshold modelling) |
| Loại≠ | Regime-switching time series model | Nonlinear multivariate time-series model |
| Công trình gốc≠ | Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI ↗ | Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI ↗ |
| Tên gọi khác | regime-switching model, Markov-switching autoregression, MS-AR, MS-VAR | TVAR, STVAR, regime-switching VAR, threshold VAR |
| Liên quan | 5 | 5 |
| Tóm tắt≠ | The Markov regime-switching model lets the parameters of a time series change probabilistically across hidden regimes governed by a Markov chain. Introduced by Hamilton (1989) and developed further by Kim and Nelson (1999), it automatically detects business-cycle phases such as expansions and contractions. | Threshold VAR and Smooth-Transition VAR are nonlinear multivariate time-series models in which the coefficients of a vector autoregression switch between regimes according to a threshold variable. Building on Tsay's 1998 treatment of multivariate threshold models, they capture different dynamic structures across phases such as the business cycle, financial crises, or policy differences. |
| ScholarGateBộ dữ liệu ↗ |
|
|