So sánh phương pháp
Xem các phương pháp đã chọn cạnh nhau; những hàng khác biệt được làm nổi bật.
| Biến động cục bộ (Dupire)× | Định giá Crank-Nicolson× | |
|---|---|---|
| Lĩnh vực | Tài chính định lượng | Tài chính định lượng |
| Họ≠ | Regression model | Machine learning |
| Năm ra đời≠ | 1994 | 1947 |
| Người khởi xướng≠ | Bruno Dupire | John Crank and Phyllis Nicolson |
| Loại≠ | Equity/FX Model | PDE Solver |
| Công trình gốc≠ | Dupire, B. (1994). Pricing with a smile. Risk Magazine, 7(1), 18-20. link ↗ | Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI ↗ |
| Tên gọi khác | Deterministic Volatility Function, DVF | CN Method, Implicit Finite Difference |
| Liên quan≠ | 4 | 3 |
| Tóm tắt≠ | Dupire's local volatility model (1994) is a deterministic framework that extracts a term and strike-dependent volatility function from market option prices. Unlike constant volatility, local volatility perfectly fits the observed implied volatility smile and is implemented via finite difference methods for European and American option pricing. | The Crank-Nicolson method is a widely-used implicit finite difference scheme for solving PDEs in option pricing. It provides second-order accuracy in both space and time, unconditional stability, and can efficiently price derivatives with early exercise features (American options) or complex boundary conditions. |
| ScholarGateBộ dữ liệu ↗ |
|
|