ScholarGate
Trợ lý

So sánh phương pháp

Xem các phương pháp đã chọn cạnh nhau; những hàng khác biệt được làm nổi bật.

Hồi quy Bình phương Nhỏ nhất Cắt tỉa (Least Trimmed Squares - LTS)×Ước lượng MM cho hồi quy vững mạnh×
Lĩnh vựcThống kêThống kê
HọRegression modelRegression model
Năm ra đời19841987
Người khởi xướngPeter J. RousseeuwVictor J. Yohai
LoạiRobust linear regressionRobust linear regression
Công trình gốcRousseeuw, P. J. (1984). Least Median of Squares Regression. Journal of the American Statistical Association, 79(388), 871-880. DOI ↗Yohai, V. J. (1987). High Breakdown-Point and High Efficiency Robust Estimates for Regression. Annals of Statistics, 15(2), 642-656. DOI ↗
Tên gọi khácLTS, least trimmed squares regression, trimmed least squares, robust regressionMM-estimation, MM robust regression, high-breakdown high-efficiency estimator, MM-Tahmin Edici
Liên quan55
Tóm tắtLeast Trimmed Squares is a robust linear regression method introduced by Peter J. Rousseeuw in 1984. Instead of fitting all residuals, it estimates the coefficients by minimising the sum of only the h smallest squared residuals, which gives it a breakdown point of up to 50% and reliable estimates on data heavily contaminated by outliers.The MM-estimator is a robust linear regression method introduced by Victor J. Yohai in 1987. It combines the high breakdown point of an S-estimator with the high efficiency of an M-estimator, so it resists outliers strongly while still using the data efficiently when errors are well-behaved.
ScholarGateBộ dữ liệu
  1. v1
  2. 2 Nguồn tài liệu
  3. PUBLISHED
  1. v1
  2. 2 Nguồn tài liệu
  3. PUBLISHED

Đến trang tìm kiếm Tải xuống bản trình chiếu

ScholarGateSo sánh phương pháp: Least Trimmed Squares · MM-Estimator. Truy cập ngày 2026-06-19 từ https://scholargate.app/vi/compare