Regression model

Тест Лілліфорса на нормальність

Тест Лілліфорса — це тест на відповідність, який перевіряє, чи походить безперервна вибірка з нормального (або експоненційного) розподілу, коли середнє значення та дисперсія невідомі та оцінюються за даними. Запроваджений Г'юбертом В. Лілліфорсом у 1967 році, він коригує критичні значення тесту Колмогорова-Смірнова так, щоб вони залишалися дійсними після оцінки параметрів розподілу, а не були відомі заздалегідь.

Застосувати у StatMindНезабаромВідеоНезабаромDownload slides

Читати метод повністю

Лише для учасників

Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.

Увійти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Джерела

  1. Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916
  2. Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419

Як цитувати цю сторінку

ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/statistics/lilliefors-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Згадується в

ScholarGateLilliefors Test (Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown). Отримано 2026-06-15 з https://scholargate.app/uk/statistics/lilliefors-test · Набір даних: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026