Тест Колмогорова-Смірнова
Тест Колмогорова-Смірнова (КС) є непараметричним критерієм узгодженості, який оцінює, чи походить вибірка з певної теоретичної функції розподілу, такої як нормальний або експоненційний. Вперше формалізований Андрієм Колмогоровим у 1933 році та далі розроблений Миколою Смірновим у 1948 році, він порівнює емпіричну кумулятивну функцію розподілу спостережуваних даних із цільовою теоретичною КФР та кількісно визначає їх максимальне абсолютне відхилення.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Kolmogorov, A. N. (1933). Sulla determinazione empirica di una legge di distribuzione. Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, 4, 83–91. link ↗
- Smirnov, N. V. (1948). Table for estimating the goodness of fit of empirical distributions. Annals of Mathematical Statistics, 19(2), 279–281. DOI: 10.1214/aoms/1177730256 ↗
- Massey, F. J. (1951). The Kolmogorov-Smirnov test for goodness of fit. Journal of the American Statistical Association, 46(253), 68–78. DOI: 10.2307/2280095 ↗
- Conover, W. J. (1999). Practical Nonparametric Statistics (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0471160687
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Kolmogorov-Smirnov Goodness-of-Fit Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/statistics/kolmogorov-smirnov
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест Лілліфорса на нормальністьСтатистика↔ compare
- Двовибірковий тест Колмогорова-СмірноваСтатистика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →