Тест Андерсона-Дарлінга на нормальність
Тест Андерсона-Дарлінга — це тест на відповідність емпіричної функції розподілу (EDF), представлений Андерсоном і Дарлінгом у 1952 році, який перевіряє, чи походить безперервна вибірка зі заданого розподілу, такого як нормальний, експоненційний або Вейбулла. Зважуючи відхилення сильніше на кінцях, він виявляє відхилення в екстремальних значеннях розподілу потужніше, ніж тест Колмогорова-Смірнова.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Anderson, T. W., & Darling, D. A. (1952). Asymptotic Theory of Certain 'Goodness of Fit' Criteria Based on Stochastic Processes. The Annals of Mathematical Statistics, 23(2), 193-212. DOI: 10.1214/aoms/1177729437 ↗
- Stephens, M. A. (1974). EDF Statistics for Goodness of Fit and Some Comparisons. Journal of the American Statistical Association, 69(347), 730-737. DOI: 10.1080/01621459.1974.10480196 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Anderson-Darling Normality (Goodness-of-Fit) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/statistics/anderson-darling-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест Флігнера-Кілліна на однорідність дисперсійСтатистика↔ compare
- Тест Лілліфорса на нормальністьСтатистика↔ compare
- Медіанний тест МудаСтатистика↔ compare
- Тест Шапіро-Вілка на нормальністьСтатистика↔ compare
- Двовибірковий тест Колмогорова-СмірноваСтатистика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →