Математичні та кількісні методи

Ця галузь (категорія JEL C) охоплює математичні та статистичні методи економіки — передусім економетрику, тобто застосування статистичного висновку до економічних даних для вимірювання, перевірки гіпотез і прогнозування.

Scope

Галузь охоплює економетричну теорію та методи (регресія, часові ряди, панельні дані та мікроеконометрика), математичні й обчислювальні методи, теорію ігор як інструментарій, а також планування експерименту — забезпечуючи кількісний інструментарій для всієї економічної науки.

Sub-topics

• General
• Економетричні та статистичні методи і методологія: загальне
• Моделі з одним рівнянням • Одна змінна
• Моделі з кількома або одночасними рівняннями • Кілька змінних
• Економетричні та статистичні методи: спеціальні теми
• Економетричне моделювання
• Математичні методи • Програмні моделі • Математичне та симуляційне моделювання
• Теорія ігор і теорія переговорів
• Методологія збирання та оцінювання даних • Комп'ютерні програми
• Планування експериментів

Core questions

• Як виміряти економічні залежності на основі даних?
• Як ідентифікувати та оцінити причинно-наслідкові ефекти?
• Як моделювати економічні часові ряди та панельні дані?
• Як суворо перевіряти економічні гіпотези?
• Як використовувати моделі для прогнозування?

Key concepts

• Регресія та оцінювання
• Ідентифікація та причинність
• Перевірка гіпотез
• Гетероскедастичність і робасний висновок
• Стаціонарність та коінтеграція
• Системи одночасних рівнянь
• Прогнозування

Key theories

Заснування економетрики

Frisch (який увів термін «економетрика») та Економетричне товариство поставили за мету об'єднати економічну теорію, математику та статистику.

Імовірнісний підхід

Haavelmo переосмислив економетрику на явних імовірнісних засадах, уможлививши статистичний висновок щодо економічних залежностей і програму систем одночасних рівнянь.

Робасний висновок

Гетероскедастично-узгоджені («робасні») стандартні помилки White уможливили коректний статистичний висновок без жорстких розподільних припущень.

Часові ряди та коінтеграція

Концепція коінтеграції та механізм корекції помилок Engle і Granger докорінно змінили моделювання нестаціонарних економічних часових рядів.

History

Економетрика виникла у 1930-х рр. разом із Економетричним товариством (Frisch) і програмою Комісії Коулза; її статистичні засади заклав імовірнісний підхід Haavelmo (1944). Економетрика часових рядів (Бокс–Дженкінс, потім коінтеграція Engle–Granger), робасні та мікроеконометричні методи (White, Heckman) і сучасна «революція достовірності» в каузальній ідентифікації послідовно трансформували галузь.

Debates

Структурні vs. редукованої форми / експериментальні методи

Економісти дискутують щодо компромісу між теоретично обґрунтованими структурними моделями та підходами, що ґрунтуються на дизайні та квазіекспериментах, у каузальній ідентифікації.

Як працювати з нестаціонарними даними

Проблема хибної регресії спонукала до розроблення концепції коінтеграції та тривалих дискусій щодо специфікації моделей часових рядів.

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

Чи є економетрика тим самим, що й статистика?

Економетрика застосовує та розвиває статистичні методи стосовно специфічних проблем економічних даних — спостережних даних, одночасності та необхідності ідентифікувати каузальні економічні залежності.

Що таке ідентифікація?

Ідентифікація — це можливість принципово відновити цікавий параметр (наприклад, причинно-наслідковий ефект) з даних і допущень, окремо від точності його оцінювання.