Запис доказів методу

EGARCH

EGARCH is an asymmetric GARCH variant, introduced by Nelson in 1991, that models the leverage effect in which bad news raises volatility more than good news of the same size. It captures the negative-shock asymmetry of financial return series by modelling the logarithm of the conditional variance.

Sources recorded, not reviewed

Запис джерела

Цитати скопійовано дослівно з вихідного запису методу. Вони не передбачають перевірки на рівні тверджень.

Exponential Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity

Запис таксономічного методу · regression-model / econometrics

Відкрити повний метод

Відібрані твердження

Твердження збережено в журналі доказів, кожне зі своєю оцінкою.

Відібраних тверджень ще немає

Цей перегляд не вигадує оцінку твердження, якщо в журналі її немає.

Пов'язані методи

Згенеровано з графа методів і показано як рекомендовані системою зв'язки — жодне твердження доказів не передбачається.

Same method familyARIMAmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyGARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyGJR-GARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyTBATSmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.