Запис доказів методу
Debit Valuation Adjustment
Debit Valuation Adjustment (DVA) represents the value of your own credit risk to counterparties. DVA measures the gain in derivative value if you default on your obligations—a benefit for your shareholders because creditors receive less than the full derivative value. DVA is controversial but now mandatory under IFRS 13 for fair value accounting.
Запис джерела
Цитати скопійовано дослівно з вихідного запису методу. Вони не передбачають перевірки на рівні тверджень.
Debit Valuation Adjustment (DVA)
Запис таксономічного методу · regression-model / quantitative-finance
- Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. · URL
- Burgard, C., & Kjaer, M. (2011). Partial differential equation representations of derivatives with counterparty risk and funding costs. Journal of Credit Risk, 7(3), 1-19. · DOI 10.21314/jcr.2011.131
Відібрані твердження
Твердження збережено в журналі доказів, кожне зі своєю оцінкою.
Відібраних тверджень ще немає
Цей перегляд не вигадує оцінку твердження, якщо в журналі її немає.
Пов'язані методи
Згенеровано з графа методів і показано як рекомендовані системою зв'язки — жодне твердження доказів не передбачається.