Панельний тест на одиничний корінь Брайтунга
Тест Брайтунга, запроваджений Йоргом Брайтунгом у 2000 році, є непараметричним панельним тестом на одиничний корінь, призначеним для оцінки того, чи всі перехресні одиниці у збалансованій панелі мають спільний одиничний корінь. На відміну від конкуруючих тестів першого покоління, він уникає членів корекції зміщення, які залежать від вибору лагів або оцінки ширини смуги ядра, зберігаючи таким чином локальну потужність за однорідної альтернативи. Він широко використовується в макроеконометриці та фінансах, коли дослідник підозрює перехресну однорідність в авторегресійній структурі.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Breitung, J. (2000). The local power of some unit root tests for panel data. Advances in Econometrics, 15, 161–177. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15006-6 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Breitung Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/breitung-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест на одиничний корінь панелі ФішераЕконометрика↔ compare
- Панельний тест на одиничний корінь Ім-Песарана-Шина (IPS)Економетрика↔ compare
- Тест Левіна-Лін-Чу (LLC)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →